Александр Нильский родился 10 (22) июля 1840 года. Учился в Петербургском театральном училище, по его окончании был принят в Александринский театр, где работал в 1860—1883 и в 1892—1897. Поначалу стал играть роли героев и любовников, подвергаясь нападкам печати, отказывавшей ему в горячности и видевшей в нём артиста, вполне подходящего на амплуа фатов и простаков. Критика стала доброжелательной, когда Нильский перешел на роли резонёров.
В 1883—1889 гастролировал в провинции, а также на частных сценах Петербурга (театры Неметти, Панаевский) и Москвы (Театр Корша).
В 1889—1892 был антрепренёром Александровского театра в Гельсингфорсе.
Роли: Гамлет, Карл Моор, Фердинанд, Жадов, Чацкий, Хлестаков и др. Первый постановщик и исполнитель Годунова в пьесе «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого в 1866 или 1867, позже исполнял роль Грозного. Выступал в небольших ролях в пьесах В. А. Крылова, П. П. Гнедича, И. В. Шпажинского. В 1892 году перешёл на роли стариков: Лемм («Дворянское гнездо» по И. С. Тургеневу), Пехтерьев («Завтрак у предводителя» Тургенева).
Написал книгу воспоминаний: Закулисная хроника. 1856—1894, СПБ, 1897, 2 изд., СПБ, 1900 (до того опубликованы в «Историческом Вестнике» 1893 — 94 годов и 1899 г.)
Умер Александр Александрович 31 июля (12 августа) 1899 года.