В середине девяностых Стёпин переехал в Москву.
В 2000 году Стёпин разрывает контракт с Толмацким и отправляется в свободное плавание.
В феврале 2004 года выходит альбом «Дорога да гитара — 2».
В 2008 году Алексей Стёпин приступил к записи нового альбома под рабочим названием Пью до дна, где продолжает традиции отечественной поп-музыки. По словам певца, в альбом войдут композиции, написанные им для других артистов, но не успевшие найти своего «клиента». Уже выпущены хиты «Пью до дна», «Замяукало сердце глупое», «Слёзы — просто вода», «За дружбу крепкую», «Эх, Люба-Ляба» и «Лекарство от мужчин».
Песня Алексея Стёпина «Да или нет» (муз. А.Стёпин) своей мелодией похожа на песню Александра Иванова «Слово и нота» (муз. М.Шелег).