Аннабелла Шиорра родилась и выросла в Бруклине, Нью-Йорк у италоамериканских родителей. Мать её работает фэшн-стилистом, а отец — сторонник вегетарианства. Ребёнком посещала занятия по танцам, а позже брала уроки драматического искусства в Hagen-Berghoff Studio и American Academy of Dramatic Arts в Нью-Йорке. Бросила колледж ради актёрской карьеры. В 1981 году, основала Brass Ring Theater Company.