Учился в Военной академии в Вулидже, служил в армии; в 1882 командовал дивизией в Египте, в 1883—1885 — в Индии, с 1886 по 1890 был главнокомандующим бомбейской армией, с 1900 главнокомандующий в Ирландии. В 1900 смерть его старшего брата, герцога Альфреда Саксен-Кобург-Готского, дала ему права на престол этого герцогства, но он отказался от этого права в пользу племянника, Карла Эдуарда, герцога Олбани, чтобы продолжать военную службу в Англии.
13 марта 1879 он женился на принцессе Луизе Маргарите Прусской (1860—1917), дочери Фридриха Карла Прусского (20 марта 1828 — 15 июня 1885), от которой имел троих детей:
Принц Артур умер при жизни отца, и после смерти 91-летнего герцога Коннаутского в 1942 г. титул унаследовал его внук Аластер (1914—1943), который уже в следующем году умер в Канаде (погиб от переохлаждения). Со смертью Аластера род герцогов Коннаутских пресекся, однако другие титулы, наследником которых он был по матери (герцог Файф и граф Макдаф) унаследовал его двоюродный брат Джеймс Карнеги.