Чэн Сяодун считается одним из самых талантливых китайских режиссёров и хореографов современности. Впрочем, в традиционной китайской «табели о рангах» как режиссёр он считается третьим после Джона Ву и Чжана Имоу, как хореограф — уступает Юаню Хэпину. Однако, Чэн на данный момент — единственный из китайских режиссёров, кроме Ву, кому удалось сделать кинокарьеру на Западе.
Это удалось Чэну Сяодуну благодаря успеху своей «Китайской истории о призраках» 1978 года, которая для многих зрителей стала первой китайской картиной в жанре хоррор. Этот фильм стал стандартом де-факто в изображении китайских призраков, без усилий летающих по воздуху и имеющих нечеловеческую силу. Позднее этот же образ Чэн использовал в клипе французской певицы Милен Фармер «L’Ame-Stram-Gram» (1999).
Чэн Сяодун наиболее известен своими работами по хореографии и постановке боевых сцен в известных китайских фильмах. Так, ему принадлежит постановка трюков в известной комедии — «Шаолиньском футболе» (2000), а также хореография боёв в шедевре Чжана Имоу «Герой» (2002). Несмотря на то, что следующий фильм Чжана и Чэна — «Дом летающих кинжалов» (2004) — был принят критикой не так хорошо, как «Герой», Чэн Сяодун, по мнению зрителей, проделал прекрасную работу по подготовке актёров к впечатляющим боевым сценам.