Шэнь Сюэ и Чжао Хунбо начали кататься вместе в 1992 под руководством тренера Яо Бина. Их первой Олимпиадой была Олимпиада 1998 года в Нагано. Их способности произвели на судей и зрителей впечатление, и они заняли 5 место, что очень хорошо для дебюта. Год спустя они, с уже улучшенной хореографией и «представлением», выиграли серебряную медаль на Чемпионате мира 1999 года, став первой китайской парой когда-либо завоевывавшей медаль на мировом первенстве по фигурному катанию.
Далее, работая и улучшая технику и хореографию, они выиграли ещё одно серебро мирового чемпионата и бронзу в следующем году. Их считали одними из претендентов на золото на Олимпиаде 2002. Однако там они стали только третьими из-за сорваного четверного выброса-сальхова. Но это была первая Олимпийская медаль в фигурном катании для Китая.
Чемпионами мира Шэнь и Чжао стали в 2002 году в Нагано (Япония) и повторили эту победу год спустя в Вашингтоне (США), где на тренировке Шэнь неудачно упала и сильно повредила ногу; несмотря на это они выступили блестяще.
Попытке выиграть третье подряд мировое первенство помешало падение Чжао в короткой программе. Несмотря на прекрасно выполненную произвольную программу балов, чтобы опередить Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина, не хватило.
Осенью 2005 года Хунбо перенес операцию на ахилловом сухожилии, длительный период восстановления после которой поставил под вопрос участие пары в Олимпийских играх-2006. Несмотря на незалеченную травму фигуристы все же выступили в Турине. Нехватка подготовки была очевидна, но они сумели выиграть свою вторую Олимпийскую бронзу.
Следующий сезон 2006—2007 года оказался очень удачным для пары. Они выиграли финал серии Гран-При, азиатские Зимние Игры 2007 года, чемпионат Четырёх континентов 2007 года и наиболее важное соревнование - чемпионат мира 2007 года.
После этого, Сюэ Шэнь и Чжао Хунбо взяли двухлетнюю паузу в соревнованиях, но вернулись в спорт в 2009 году для того, чтобы принять участие в Олимпиаде-2010.
После Чемпионата мира 2007 года Чжао Хунбо сделал Шэнь Сюэ предложение. Свадьбу фигуристы планируют сыграть после летней Олимпиады 2008 года в Пекине.