Начал изучать архитектуру в Королевской академии изящных искусств в Брюсселе, затем перешёл в класс живописи Констана Монталя. Архитектура тем не менее навсегда осталась источником вдохновения для Дельво, в его полотнах постоянно возникают различные архитектурные элементы.
В начальной фазе своего творчества художник испытал влияние неоимпрессионизма, затем экспрессионизма. В 1934 году посещает в Брюсселе выставку сюрреалистов «Минотавр», перевернувшую все предыдущие воззрения Дельво на искусство. Здесь он знакомится с Джорджо де Кирико, оказавшим особое влияние на творчество Дельво, а также с Рене Магриттом, Максом Эрнстом и Сальвадором Дали. В 1930-е годы Дельво выставляет свои работы совместно с Магриттом во Дворце изящных искусств в Брюсселе, а в 1938 году принимает участие в организованной Андре Бретоном и Полем Элюаром Международной сюрреалистической выставке в Париже.
В центре мира фантазии художника всегда стоит женщина, являющаяся часто предметом болезненной и пассивной эротики. Типичная сцена в изображении Дельво — женская фигура на фоне уходящего в бесконечность ландшафта, окружённая загадочными нидерландскими или фламандскими архитектурными элементами. Тематика картин Дельво дала повод Андре Бретону заметить, что художник делает «наш мир Царством Женщины — повелительницы сердец».
Дельво был одним из наиболее успешных сюрреалистских художников, несмотря на то, что никогда официально не состоял в сюрреалистском движении.