Джиллиан родилась в семье Эдварда и Розмари Андерсон. Её отец владел компанией, занимавшейся пост-продакшеном фильмов; мать работала компьютерным аналитиком. Вскоре после рождения её семья переехала на 15 месяцев в Пуэрто-Рико, а потом в район Лондона Крауч-Энд, где и прошли её детские годы. Причиной переезда являлась необходимость обучения Эдварда в Лондонской Киношколе (LFS). Когда ей исполнилось одиннадцать лет, её семья снова переехала — на этот раз в Гранд-Рапидс (штат Мичиган), где Джиллиан училась в начальной, потом в средней городской школе по учебным программам для одаренных студентов с гуманитарным уклоном. Андерсон была объектом насмешек из-за своего английского акцента. Вскоре Джиллиан научилась говорить со среднезападным произношением. По сей день ее акцент зависит от ее местоположения — например, в интервью с Джеем Лено, она разговаривала с американском акцентом, но в интервью с Майклом Паркинсоном он сменился на английский.
В начале 80-х Джиллиан проколола нос пирсингом, а волосы покрасила разными цветами. В некоторых американских школах есть традиция присваивать учащимся различные «номинации». Так школьные одноклассники проголосовали за Андерсон, как за «Самую чудную ученицу», «Клоун класса», «Возможно облысеет», «Вероятно будет арестована». Собственно, последнее предсказание сбылось — Джиллиан задержала полиция, когда накануне выпускного бала она заливала клей в замок двери школы.
Несмотря на то, что Андерсон интересовалась морской биологией, в первый год обучения в средней школе, в 13 лет, она попала в театральный кружок, где сразу получила роль Джульетты. Педагог Джиллиан была в полном восторге от её игры. Выйдя на сцену, Андерсон осознала своё истинное призвание. Позже была нанята молодым специалистом в Гражданский Театр Грэндс Рапидс и Школу театрального искусства (Grand Rapids Civic Theatre & School of Theatre Arts). Главным увлечением для Джиллиан стал театр и панк-движение. Для осуществления своей мечты Джилл пришлось сбежать из дома с одним чемоданом, прихватив с собой немного денег. По окончании школы в 1986 году она поступила в престижную театральную школу Гудмена — актёрский факультет чикагского Де Поль университета, где в 1990 получила степень бакалавра изящных искусств. Она также участвовала в летних выступлениях Национального театра Великобритании в Корнельском университете.
В 1991 получила премию «Theatre World Awards» за пьесу «Отсутствующие друзья», а затем дебютировала на телеэкране в вышедшей в 1992 году малобюджетной полнометражной ленте «Поворот». Более ей не предлагали больших ролей в театре, а ходить на прослушивания в поисках теле-ролей, как ей советовал её агент, Андерсон не хотела — актриса поклялась себе, что никогда не будет сниматься в дурацких телесериалах. Однако, просидев год без работы, она, видимо, несколько поменяла своё мнение и начала пробоваться на небольшие роли. В 1993 она сыграла второстепенную роль в молодёжном сериале «Класс '96» новой компании «Fox Network», а далее последовали пробы на роль специального агента ФБР Даны Скалли в сериале «Секретные материалы», которую она получила по настоянию его автора Криса Картера. Роль Скалли принесла Андерсон мировую известность и сделала её признанным секс-символом. Параллельно со съёмками в культовом сериале она снималась в нескольких фильмах («Адское такси», 1998; «Великан», 1998; «Секретные материалы: Борьба за будущее», 1998), в том числе исполнила главную роль в экранизации романа Эдит Уортон «Дом веселья», за которую получила несколько премий.
По окончании съёмок «Секретных материалов» принимала участие в различных кинопроектах. Она выполнила озвучивание в нескольких документальных фильмах на научные темы, в которых слушатель может узнать авторитетный голос «агента Скалли», хорошо знакомой с материалом. В 2005 сыграла роль Леди Дэдлок в экранизации новеллы Чарльза Диккенса «Холодный дом», выполненной BBC, за которую в 2006 получила премию Британской Академии кино и телевидения. Также стоит отметить её роль в англоязычной версии мультфильма «Принцесса Мононоке», где она озвучивала Моро.
У Андерсон есть сестра Зоэ, которая сыграла 14-летнюю Скалли в сериале «Секретные материалы» в эпизоде «Рождественский гимн». Джиллиан была замужем дважды. Она вышла за своего первого мужа, Клайда Клотца (помощника директора в «Секретных материалах»), в первый день Нового 1994 года, у семнадцатой лунки поля для гольфа на Гавайях. Церемония была буддистской. Они развелись в 1997 году. В декабре 2004 Андерсон повторно вышла замуж за Джуллиана Озэйна (режиссёра документальных фильмов) в деревне Шэлла на острове Ламу, расположенного недалеко от Кении. Андерсон объявила о разводе 21 апреля 2006 года, после 16-ти месяцев брака. В настоящее время встречается с Марком Гриффитсом.
Андерсон — мать троих детей. Первая дочь, Пайпер Мару, родилась 25 сентября 1994 года в Ванкувере, Канада (эпизод Секретных материалов «Пайпер Мару» (англ. Piper Maru) назван в её честь). Крис Картер предоставил актрисе 10-дневный декретный отпуск, после чего Джиллиан вернулась к съемкам. Картер стал крестным отцом новорожденной. В 2000 году у Пайпер было маленькое появление в фильме «Дом радости». Оскар (рожденный 1 ноября 2006) и Феликс (рожденный 15 октября 2008) соответственно двое сыновей актрисы.
В 1996 году за Андерсон проголосовали как за «Самую сексуальную женщину мира» по версии журнала For Him Magazine. В 2000 попала в топ «50 красивейших людей Планеты» по версии журнала «People». В 2008 году она заняла 21 место в номинации «100 самых сексуальных знаменитостей всех времен» по версии FHM. Андерсон оказывает благотворительную помощь в поддержку обнаружения и лечения нейрофиброматоза. Она является почетным представителем Ассоциации Нейрофиброматоза. Подобная деятельность основывается на том, что у брата актрисы выявлено заболевание NF-1. Джиллиан также является участницей совета директоров «Художники Обновленной Южной Африки». Кроме того, Андерсон является активисткой PETA и всесторонне поддерживает права животных. Джиллиан выступала на благотворительных мероприятиях за права организации «Survival International» в начале 2010. Джиллиан Андерсон, в числе других знаменитостей, бойкотировала решения правительства Ботсваны, ущемляющего права бушменов Калахари.