Из эстляндских дворян немецкого происхождения. Сын барона, отставного поручика. Получил домашнее воспитание. 8 октября 1776 записан колонновожатым в Генеральный Штаб, 29 сентября переименован в адъютанты Вологодского пехотного полка, 27 ноября 1782 произведён в прапорщики с переводом в Сухопутный шляхетский корпус. В 1788 был направлен на театр военных действий со шведами и переименован обер-квартирмейстером чина премьер-майорского, а за отличие во многих сражениях 20 ноября 1789 получил чин подполковника.
В 1792 находился при генерал-аншефе Суворове для устроения в Финляндии по шведским границам полевых укреплений. 5 октября 1797 пожалован в полковники Свиты по квартирмейстерской части, 20 августа 1798 – в генерал-майоры за топографическую съемку Выборгской губернии. В 1800 назначен управляющим делами квартирмейстерской части. В 1806-1807 занимал должность генерал-квартирмейстера армии генерал-фельдмаршала М.Ф. Каменского в Пруссии. В 1805-1806 и 1809-1810 годах-руководитель съемки частей Санкт-Петербургской, Новогородской и Олонецкой губерний. За отличие в сражении при Прейсиш-Эйлау был 8 апреля 1807 награждён орденом Св.Георгия 3-го кл., 2 июня 1807 г. в ходе русско-прусско-французской войны ранен при рекогносцировке под Фридландом . Фридландской битве получил контузию в голову. 30 августа 1807 произведён в генерал-лейтенанты.
В 1808-1809 гг. участвовал в русско-шведской войне. 7 февраля 1810 был назначен генерал-губернатором Финляндии и корпусным командиром в этом крае. По Императорскому указу 6 сентября 1812 возведен в графское достоинство с потомством.
В сентябре 1812 переброшенный к Риге Финляндский корпус под его командованием сражался у Экау и Бауска с прусскими войсками, затем двинулся к Полоцку, что способствовало освобождению этого города. Войска Штейнгеля нанесли поражение баварскому корпусу генерала К.Вреде у Кублучи, за что командующий был награждён орденом Св.Александра Невского. Затем принимал участие в сражениях при Чашниках, Смолянах, на Березине.
В 1813 вновь приступил к исполнению обязанностей генерал-губернатора Финляндии, в то же время командовал отдельным Финляндским корпусом. 1 января 1819 произведён в генералы от инфантерии. От управления Финляндии был уволен по собственной просьбе 30 августа 1823 и состоял по армии.
Умер 7 марта 1831 года в Гельсингфорсе (совр. Хельсинки).