Принцесса Генриетта родилась в 1870 году вместе с сестрой-близнецом Жозефиной, скончавшейся через шесть недель. Наиболее трагическим событием юности принцессы послужила неожиданная смерть брата Бодуэна в 1891 году: брат умер, простудившись во время молитвы за здоровье болевшей инфлюэнцей Генриетты.
В 1896 году Генриетта вышла замуж за Эммануэля Орлеанского, герцога Вандома. В этом браке родились четверо детей: