Ли Юй родился в 1610 или 1611 году при династии Мин. С детства воспитывался согласно принципам традиционного конфуцианского воспитания. В тридцатилетнем возрасте пережил военную смену власти династией Цин, которая вызывала серьёзные беспорядки в обществе в течение нескольких десятилетий.