Её произведения печатались в «Живописном Обозрении», «Севере», «Новом Слове», «Русском Богатстве», «Вестник Европы», «Ниве» и других журналах, книги выходили в издательстве «Посредник».
Родилась в небогатом дворянском имении Клекотки Епифанского уезда Тульской губернии (ныне Скопинский район Рязанской области.
1882 — окончила гимназию в Москве.
1887 — вступила в брак и перебралась из Москвы в Петербург, где и началась её литературная жизнь. В доме Сергея Николаевича Худекова, мужа сестры, редактора и издателя «Петербургской газеты», познакомилась со многими известными литераторами, в том числе знала А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, А. М. Горького, И. А. Бунина и других.
1890 — её рассказы начали выходить в петербургских газетах и журналах.
1896 — опубликован первый сборник Лидии Алексеевны: «Счастливец и другие рассказы».
1898 — «Русское богатство» напечатал первую повесть Авиловой «Наследники».
1906 — с семьёй вернулась в Москву, где продолжила плодотворно трудиться:
1914 — стала членом «Общества любителей российской словесности».
1918 — принята в члены Всероссийского союза писателей.
1922 — писательница выехала в Чехословакию к больной дочери. Прожив два года в атмосфере русской эмиграции, в 1924 году вернулась в Россию.
1929 — избрана почётным членом «Общества А. П. Чехова и его эпохи».
Похоронена в Москве, на Ваганьковском кладбище. Её могила потеряна, родственниками установлен памятный знак на участке 7А Ваганьковского кладбища
Наибольшую известность имеет последняя литературная работа писательницы — мемуары «А. П. Чехов в моей жизни», где она рассказывает о переписке и личных встречах с А. П. Чеховым, и всё произведение выстроено под девизом: «роман, о котором никогда никто не знал, хотя он длился целых десять лет» (да и первоначальное название говорит само за себя — «Роман моей жизни»). Эти мемуары вызвали известные споры: некоторые сочли записки Авиловой полностью достоверными, другие подошли к ним критически, считая взгляд писательницы слишком субъективным, а некоторые эпизоды крайне сомнительными.
Известно, что Лидия Алексеевна познакомилась с А. П. Чеховым в 1889 году, с 1892 года вела с ним переписку. Антон Павлович рецензировал её рукописи, содействовал в их публикации, давал профессиональные советы, отмечая излишнюю сентиментальность стиля Авиловой.