Родилась в Копенгагене. Её двоюродный дед — известный датский писатель Ханс Шерфиг.
Закончила Датскую национальную киношколу в 1984 году. Работала на телевидении. Прославилась благодаря снятой в рамках движения «Догма-95» романтической комедии «Итальянский для начинающих» (2000), которая сумела завоевать успех у зрителей и принести режиссёру несколько престижных наград, в том числе — приз «Серебряный медведь» от жюри Берлинского кинофестиваля. После успеха этого фильма Шерфиг начинает снимать и по-английски. Последняя на настоящий момент её работа — лента «Воспитание чувств» (2009), номинированная на премию BAFTA в двух престижных категориях, в том числе — «За лучшую режиссуру».