Первоначально Генрих I был обручён с Матильдой, дочерью императора Священной Римской империи Конрада II, но брак не состоялся из-за преждевременной смерти невесты в 1034 году.
В том же 1034 году Генрих женился на Матильде, дочери маркграфа Фризии Людольфа, причём ей было всего около десяти лет, однако в 1044 году она скончалась в результате неудачного кесарева сечения, родив мёртвую дочь.