Вырос в Касселе, отслужил военную службу во флоте, изучал историю искусств и философию в университете. В 1965 дебютировал на сцене в одном из камерных театров Дюссельдорфа. C 1967 профессиональный актёр.
Театральная карьера Зандера связана, главным образом, с берлинской Шаубюне Петера Штайна.
Одну из первых заметных киноролей сыграл в фильме «Один из нас двоих» (1973), которым дебютировал режиссёр Вольфганг Петерсен. В дальнейшем Зандер снимался у таких режиссёров, как Эрик Ромер («Маркиза фон О», 1976), Фолькер Шлёндорф («Жестяной барабан», 1979), Анджей Вайда («Любовь в Германии», 1980), Маргарета фон Тротта («Роза Люксембург», 1986, в роли Карла Либкнехта), Роза фон Праунхайм («Эйнштейн секса», 1999). Самой знаменитой ролью Зандера, однако, остаётся роль ангела Кассиэля в фильме Вима Вендерса «Небо над Берлином» (1987) и в его продолжении «Так далеко, так близко!» (1993).
Особой частью творческой карьеры Зандера является его постоянное выступление в качестве диктора в документальных фильмах, а также чтеца аудиокниг и т. п.: его голос особенно ценится в Германии, так что иногда Зандера даже называют просто Голос (англ. The Voice).