Родился во Франкфурте-на-Одере через неделю после того, как там погиб его отец Сергей Александрович Юрьенен, выпускник Ленинградского института водного транспорта и техник-лейтенант Группы Советских войск в Германии. Мать, Любовь Александровна Москвичева, угнанная немцами из Таганрога, 4 года провела в трудовом лагере в Вестфалии (см. книгу «Германия, рассказанная сыну»). Дед — ленинградский архитектор-реставратор, отсидевший свое в «Крестах» (1919-1921) за офицерское прошлое, — выходец из скандинавской общины Санкт-Петербурга.
В МГУ подружился с Михаилом Эпштейном. Там же познакомился со студенткой из Парижа Ауророй Гальего, которая была дочерью члена Исполкома Коммунистической партии Испании и будущего генсека Коммунистической партии народов Испании Игнасио Гальего (его в то время малолетний внук и сын Авроры — современный писатель и журналист Рубен Гальего). Был представлен Долорес Ибаррури. Почетный президент КПИ стала «крестной матерью» международного брака, состоявшегося в 1974 году, который изменил жизнь подпольного писателя и принес немало хлопот Международному отделу ЦК КПСС. Выездной корреспондент (Таджикистан, Белоруссия), редактор, заместитель начальника отдела очерка журнала «Дружба народов». Участник совещаний молодых писателей, Всесоюзного и общемосковского. Лауреат премий журналов «Студенческий меридиан» и «Дружба народов». В 1975 выезжал в Венгрию в составе «Поезда Дружбы» творческой молодежи Москвы. Летом 1976 по гостевой визе провел два месяца в Париже, где работал ремонтным рабочим в Версале и мойщиком небоскребов в Курбевуа, на «малой родине» Селина. На первый парижский заработок приобрел в магазине ИМКА-Пресс на рю Сен-Женевьев де Монтань книгу Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛаг». 21 сентября 1977 стал членом Союза писателей СССР (Московское отделение).
В дни празднования 60-летия Октябрьской революции по гостевой визе выехал во Францию. В Париже обратился с просьбой о политическом убежище, которое было предоставлено ему с женой и 4-летней дочерью Аней в конце того же 1977 года. В своем интервью политическому директору газеты «Фигаро» Роберу Ляконтру 29-летний прозаик заявил о неприемлемости альтернативы — подполье или конформизм, о решимости остаться «самим собой».
В 1990 году «перестроечным» тиражом в 300 000 экземпляров в СССР переиздан роман «Сделай мне больно», последовал «Сын империи, инфантильный роман». С 1991 году разрабатывает жанр, названный им «евророманом» («Беглый раб», «Холодная война», «Мальчики Дягилева», «Словацкий консул», «Суоми»). Литературному «возвращению» Ю., несколько запоздалому по сравнению с другими писателями-эмигрантами, сопутствовал известный драматизм, связанный с несогласованными переизданиями его книг, с попытками бросить тень на автора методом отождествления с персонажами; в нашумевшем случае с переизданием «Вольного стрелка» в защиту репутации Ю. выступила литературно-диссидентская общественность в стране (см. «Сегодня», 20.09.1994 ) и в эмиграции. Роман «Дочь генерального секретаря» (в журнальной публикации «Желание быть испанцем») в 1994 выдвигался на премию Букера. Премия за лучший рассказ газеты «Русский курьер», премия имени Набокова издательства «Третья волна» и альманаха «Стрелец». Переводился на английский, немецкий, французский, датский, венгерский, польский, литовский, болгарский и др. языки. В 2002 году уральское издательство «У-Фактория» выпустило трехтомник избранных произведений.
В настоящее время живет в «Большом Нью-Йорке» — в городе Риджвуд, штат Нью-Джерси. Член американского ПЕН-Центра.
Первые переводы Ю. с английского — рассказы и верлибры Нормана Мейлера из сборников «Самореклама» и «Каннибалы и христиане» ходили по рукам в МГУ на Ленинских горах. Первые переводы с французского (совместно с А. Гальего) — «Герострат» Жан-Поля Сартра, «Выдвижной ящик» франко-английской феминистки Николь Вард Жув — по цензурным соображениям отклонялись журналами как метрополии, так и эмиграции. Впервые на русский Ю. (совместно с А.Гальего) перевел памфлет «Mea culpa» и другие вещи Л.-Ф. Селина, роман Эмманюэля Бова «Мои друзья», а также рассказы и стихотворения Чарльза Буковски. Среди опубликованных переводов — тексты писателей США (Раймонд Карвер, Барри Хэнна, Тобайес Волфф, Тим О’Брайн, Эндрю Вокс, Джой Уильямс, Питер Вирек, Стивен Добинс, Элмор Леонард, Карл Вагнер, Михаил Иоссель), Канады (Тимоти Финдли), Франции (Поль Моран, Пьер Эрбар, Луи Арагон, Жорж Бельмон, Жан Кассу), Испании (Хосе Луис де Вилайонга, Хорхе Семпрун), Литвы (Саулюс Томас Кондротас).
29 января 2009 (в день рождения А. П. Чехова, Б.Л. Пастернака и самого издательства) Совет присудил премии «Вольный стрелок: Серебряная пуля» за лучшие книги первого издательского года. Лауреатами 2009 года стали Владимир Загреба (Париж), Александр Кузьменков (Братск) — в номинации «Большая прозаическая форма», Анатолий Курчаткин (Москва) и Лев Усыскин (СПб) — в номинации «Малая прозаическая»; Маргарита Меклина (Сан-Франциско), Аркадий Драгомощенко (СПб), а также Игорь Мартынов (Москва) — в номинации «Литература факта». Лауреатом премии «Вольный стрелок» читательских преференций стал Александр Волынский (Минск). 29 января 2010 лауретами стали прозаики Елена Георгиевская (Кенигсберг/Калининград), Михаил Берг (США), Олег Разумовский (Смоленск), Владимир Батшев (Франкфурт-на-Мафне), Геннадий Абрамов (Москва), Инна Иохвидович (Штутгарт). Все были награждены "по совокупности текстов", опубликованных в издательстве. Журналист Валерий Сандлер (США) получил премию за популярную книгу "Чем дальше, тем роднее" - сборник интервью с деятелями русского Зарубежья. Каждый из победителей получил памятный диплом и символ «Вольного стрелка» — серебряную пулю. 29 января 2011 "Серебряной пули" был удостоен единственный лауреат - прозаик, журналист Игорь Мальцев (Москва). 29 января 2012 "Серебряной пули" были удостоены писатели Дмитрий Добродеев (Прага) и Сергей Солоух (Кемерово).
"Серебряная пуля — это единственное средство против оборотней, вампиров и прочей нечисти. А помимо защитных функций, серебро — это тот металл, который ассоциируется с человеческой душой» (Сергей Юрьенен) .