Был убит из засады одним из боевиков имама Шамиля (Саадулой Батыговым) в 1857 году. Вместе с ним в засаду попали и погибли в бою с восставшими против царя силами горцев ещё трое его спутников — Гойты Батырович Мальсагов, Янарса Чонсович Хашагульгов и Халмурза Эдикович Долгиев. В момент гибели Уциг Малсаг Долгиев они направлялись на переговоры с Шамилём в качестве парламентёров, на предложение сдаться ответил отказом и был убит.
Его смерть была трагедией в рамках народа. Согласно легенде, даже Шамиль, увидев тело убитого из засады богатыря, удивлённый его невиданной красотой и совершенством, упрекнул наиба Саадулу Батыгова: «Как поднялась рука убить такого красивого человека?» — и разжаловал его до рядового.
Трупы погибших были доставлены на родину. Гойты Мальсагов и Янарса Хашагульгов были похоронены в селе Яндаре, а Халмурза в селе Долаково. Уцига Малсага со всеми воинскими почестями, но по мусульманскому обычаю, похоронили на древнем фамильном кладбище близ кирпичных заводов во Владикавказе (Буро).