Китаянка по матери, тайка по отцу. Когда Ванессе было 4 года, её родители развелись и мать забрала её на проживание в Великобританию. После переезда её мать вышла замуж за английского юриста Грэма Николсона (англ. Graham Nicholson).
Заниматься музыкой она начала в возрасте трёх лет, но тогда главным её инструментом было фортепиано. Позже, её отчим заставлял её брать в руки скрипку и аккомпанировать ему.
Первое выступление Ванессы было в возрасте девяти лет. Играла с филармоническим оркестром, когда ей было десять. Ванесса была самым молодым учеником в Королевском музыкальном колледже. В октябре 1991 года Ванесса Мэй записала свой дебютный диск Violin.
В 1992 году она первый раз взяла свою электроскрипку Zeta. В 1994 она записала её первый поп альбом. Рейтинг альбома The Violin Player взлетел во всемирных чартах более чем в 20 странах, сразу же после выхода.
В 1996 как лучшая исполнительница (Best Female Artist) она была номинирована на премию «BRIT Awards». Она — первый музыкант и классический музыкант, который был выдвинут на этот конкурс, и удостоен награды подавляющим числом голосов, благодаря своей популярности.
В 1997 году Гонконг удостоил Ванессу приглашением исполнять в Гонконге на Церемонии Воссоединения Китая, она была единственным не местным исполнителем. Как заключительный аккорд этого выступления она выпускает альбом China Girl, в честь своих китайских корней.
В следующем альбоме Storm, она также и поёт.
В большей части своих исполнений Ванесса Мэй использует скрипку Guadagnini, изготовленную в 1761 году и выкупленную на аукционе родителями за 150 000 фунтов стерлингов. В январе 1995 года Guadagnini была украдена, но в марте того же года полиция вернула её хозяйке. Один раз артистка упала со скрипкой накануне одного из своих выступлений и разбила её. После нескольких недель кропотливой работы инструмент был восстановлен. Сейчас инструмент оценивается в 458 тысяч долларов.
Так же артистка использует электроскрипки Zeta Jazz Model, изготовленные в США — белую, белую с цветами американского флага и с 2001 года серебристо-белую, и три электроскрипки Ted Brewer Violins.
Периодически Ванесса Мэй покупает другие скрипки и продает их потом на благотворительных аукционах.
В честь Ванессы Мэй назван астероид «(10313) Ванесса Мэй».