Якоб Кнудсен родился 14 сентября 1858 года.
Кнудсен получил теологическое образование, печататься начал в 1887 году. В своём литературном творчестве испытал воздействие идей Ф. Ницше, С. Кьеркегора, Л. Н. Толстого.
Автор романов «Старый священник» (дат. Den gamle pr?st, 1899), «Брожение» (дат. Gj?ring, 1902), «Очищение» (дат. Afklaring, 1902), «Сильный духом» (дат. Sind, 1903), «Учитель Уруп» (дат. L?rer Urup, 1909), «Страх» (дат. Angst, 1912), «Мужество» (дат. Mod, 1914).