Учился живописи в Королевской Академии изящных искусств в Брюсселе, а также затем в Риме, Париже и Лондоне. Главное литературное произведение, созданное Дельвилем «Dialogue entre nous. Argumentation kabbalistique, occultiste, idealiste» (Диалог между нами. Аргументация каббалиста, оккультиста, идеалиста, 1895), посвящено пропаганде идей мистики и оккультизма. В 1892 году Дельвиль организует вместе с символистами Эмилем Фабри и Ксавье Меллери художественную группу Cercle pour l’Art (Круг чистого искусства). В 1887/88 он знакомится в Париже с известным оккультистом Пеладаном и сотрудничает с ним вплоть до 1895 года. В 1892 году, под влиянием Пеладана, Дельвилль создаёт Салон идеалистического искусства. Между 1892 и 1895 устраивает свои выставки в пеладановском Салоне Роза+Крест. В конце 1890-х годов он вступает, а в 1910 году становится секретарём Теософического общества Адьяр.
Длительное время творчество Дельвиля было забыто, но в наши дни ему возвращено внимание искусствоведов и интерес любителей живописи. Его идеалистические и эзотерические работы рассказывают зрителю о временах тайных страстей и запретных чувственных удовольствий; это поэзия, рассказывающая о колдовской атмосфере, в которой созревают порывы мятущейся человеческой души.